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MACD原理是什么 怎么了解MACD指标

  MACD指标大家了解多少?下面就跟着小编一起来了解下,看看MACD原理是什么?怎么了解MACD指标?为了搞懂MACD,我们先弄清楚它的数学意义,然后用一种轻松的方式来理解和应用。想要学习的朋友就不要错过咯,赶紧来好好研究下,这样在股市中运用也会比较容易咯。


  MACD是异同平均线,分三个部分:

  1.MACD线,国外叫做MACD Line和Blue Line,国内直接叫DIF线。

  2.信号线,Red Line,也叫DEA线。

  3.柱图,也叫做MACD柱。

  一、在分析这三个部分前,必须从均线MA说起:

  均线是由多个数据的平均值组成,平均值A=(X1+X2+.。.Xn)/n,我们常常说拖了人均财富或人均工资的后腿,原因就在于“被平均”,当n不大时,一个巨大的X值就可以把这个平均值拉高。

  如果把某股昨天和今天的十日平均收盘价做对比:设今天是本月第11个交易日,那么昨天的平均值A昨天 = (X1+X2..+X10)/10,A今天 = (X2+X3..+X11)/10

  明显的,如果X11远大于X1,那么A今天将远大于A昨天,则均线的形态就是向上延伸。即使今天是大跌,均线也向上走。

  同理,明天X12如果远低于X2,就算是大涨,均线也会下行。这就是均线的滞后性 。需注意,在计算均线值时,前面10天的收盘价,都获得了同样的权重,即1/10。

  二、接下来要说EMA:

  EMA指数式递减加权的移动平均值,计算很复杂,而且没有完整的定值计算方法。

  EMA(N) = [2*Xn+(N-1)*EMA(N)-1]/(N+1) , 这是个迭代公式,换句话,必须要有上一EMA值,才能得到下一个EMA值。

  当N=1时,EMA=Xn,即当日收盘价,和MA一样。当N》2时,就要无限往前推了。

  上面的公式是做了推导的,我们看下EMA的原公式:

  ∑上k从0到无穷大,幸好有个n-k做了限定(即n-k》=0),否则就成了我所说的无法计算。

  有这个公式可以发现,因为(N-1)/(N+1)《1,所以指数位的k增大后,这部分将越来越小。这就得出了EMA的重要意义:越往前的权重越来越小,越靠近今天的权重越来越大 。

  那么和均线MA(同等权重)对比,就可看出,最后一个数据分到的的权重更大,所以今天的收盘价对整个EMA线的影响大于MA线。这算是对滞后性做了弥补吗?不见得。因为当N并不小时,靠近今天的近期权重都较大,只不过今天的最大而已。读者可以自己演算。

  这里思考一个问题:

  无论是MA,还是EMA,明天的线的形态走向,和明天价格的变化,有什么关联?

  N值越小,那么明天价格的变化会立即影响线的形态走向,简单说,明天股价下跌,线上行趋势将马上转向下。(明天价格决定线的形态是否延续)。

  N值越大,那么明天价格的变化不会影响线的形态走向(见前文),因为会被前面近期的数据拉平。(即前面说的滞后性)。

  因此,可以发现,主观选择N对结果的影响很大 。

  三、再说MACD线,DIF蓝线:

  DIF = EMAx - EMAy ,( x小于y ) ;即(短期-长期)的递减加权平均数的差值。

  怎么理解?如12天和26天,二者共用了最近12天的收盘价,当蓝线向上,12天的大于26天的,说明离得近的时期的平均数据高于离得远的。即26天之所以低,是因为前14天的数据拖了后腿。

  听起来如果感觉绕,就看这句话,蓝线向上,是因为近期的平均价格比前面的平均价格高,越往前靠近越高,蓝线越来越陡峭。

  四、信号线DEA:

  DEA = EMA(DIFn) = [2*DIF+(n-1)*DEAn-1]/(n+1), 即二重迭代计算。

  可这样理解,DIF算的是差值,DEA算的是差值的加权平均值,还是一样的意义,最靠近今天的差值的权重越大。如果DEA线向上,就说明这个平均值在不断增大。

  五、最后是MACD柱:

  一般交易软件里的公式为MACD 柱 =(DIF - DEA)*2, 国外的文献显示是不乘2,其实乘以2还是乘以3没啥意义。

  DIF-DEA就好理解,最近的差值和平均差值的比较,MACD柱》0,即红柱,说明最近的差值增长为正,红柱越大,增长越大。

  六、应用

  为了轻松应用,我们把这个数据公式忘掉,只记住在“开车 ”。

  DIF蓝线向上,说明车当前速度越来越快。

  DEA红线向上,说明车近阶段的平均速度相比前阶段的平均速度快。

  MACD柱越大,说明车今天的加速度非常大。

  一般理论上MACD的应用不外乎三条:

  1蓝线穿过红:上穿为买入信号(金叉),下穿为卖出信号(死叉)

  2蓝线穿过0:0意味着快线慢线相等,上穿看涨,下穿看跌

  3蓝线(或柱)和股价扩展(背离)预示反向,数学表达为近期的最高/低点的连线斜率不一致

  用我们开车的方式来理解:

  1蓝线上穿红线,车子有明显正向加速,下穿,车子有明显反向加速(正向减速)。

  2蓝线上穿0,车子正在向前走,下穿0,车子在往后车。

  3背离会稍微麻烦一点,分4种情况:

  3.1蓝线在0上方,趋势向下,股价向上。车上减速向前走,多见于股价上涨但每日涨幅越来越小。

  3.2蓝线在0下方,趋势向上,股价向下。车子向后走的速度在下降,多见于股价下跌但每日跌幅越来越小。

  复杂的是3.3蓝线在0下方,趋势向下,股价向上。

  车子没有往后开,却是正向加速往前开,这是因为出现了深V,前半部分巨大的跌幅使车子加速向后,使蓝线处于了0下方,后半部分蓝线仍向下,是因为被前半部分的反向高速拉低了。也就是被平均了。用一张图来说明:上涨指数2020年春节前后。

  如图,看竖着的梯形,上面股价向上,而下面蓝线在0下方且向下。蓝线是12天-26天,在大幅低开后的这几天,价格都比跳开前的那几天(26周期的前半段)价格落后一大截,所以12天的加权平均值必然大幅小于26天,所以蓝线在0下方,且还在向下(前半段数据减少,后半段的数据变多,而后半段远小于前半段)。随着往后移动,周期的前几天的权重不断减小,后面的权重不断加大,自然就出现了蓝线转向。

  反之,3.4蓝线在0上方,趋势向上,股价向下,也可这么演变。拾荒网,一个有价值的炒股知识进阶网站。

  都反映了滞后性的问题,股价线掉头,蓝线再掉头,因为N设置的大。如果当时,上证指数是继续向下,那么蓝线就不会转向了。

  七、关于理论上处理错误信号的滤波:

  典型的错误信号,是刚出现金叉,买入后,价格就往下跌了。理论上的解决办法是滤波,即出现金叉后,观察3天,如果3天内没有再死叉,那么就买入。

  但3天,岂不是错过了很多?3天后,难道就不会变死叉?

  其实,看了上面的那一推,应该明白,明天线的走向,由明天的股价来决定。

  八、个人浅见 :

  MACD的作用,不是预测!!!它的作用是替代了人工判断。

  投资者可以直观用眼睛看K线图,就能大概判断出股价(汽车)是在加速还是减速,是在往前开,还是往后开,而MACD,做了更规范更精准地计算。

  人眼观察,如果不用尺子,难免带有很强的主观性(可能感觉长,也可能感觉短)。用MACD,计算过程较客观。但就选取N值这一项,MACD计算的结果也是主观的。

  九、建议:

  MACD是工具,如何发挥出有利于交易的功能,取决于使用工具的人,比如N的选取,这都需要大量实践经验。新手绝不可把它当做预测信号来交易,很容易失败的。

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